Банк России увеличивает с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и вводит надбавки по автокредитам. Это решение направлено на сдерживание долговой нагрузки граждан, формирование макропруденциального капитала и повышение стойкости банков в случае увеличения убытков по потребительским кредитам.
Совет директоров Банка России, принимая это решение, исходил из следующих факторов.
Растет темп задолженности по необеспеченным потребительским кредитам (в марте увеличение составило 1,8%, в феврале и январе — 0,9%). Задолженность по кредитам наличными за I квартал 2024 года сократилась на 1,5%, а по кредитным картам возросла на 11%. Большая часть задолженности по кредитным картам (74%) приходится на карты, выданные до введения макропруденциальных ограничений.
Действие макропруденциальных ограничений (МПО) постепенно улучшает структуру кредитования. Доля кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%), предоставляемых банками, сократилась с 64% в IV квартале 2022 года до 34% в I квартале 2024 года. Эта тенденция отразилась как в кредитах наличными (с 67% до 25%), так и в кредитных картах (с 59% до 43%). На кредитные карты МПО применяются с задержкой, что позволяет выдавать средства в рамках ранее утвержденных лимитов.
Банки повышают ставки по новым кредитам в условиях роста рыночных ставок и временного снятия ограничений на предельный размер ПДК до 1 июля 2024 года. Средний размер ПДК по кредитам наличными вырос с 20,3% в III квартале 2023 года до 26,4% в I квартале 2024 года. Это в основном связано с увеличением доли кредитов с ПДК свыше 25% (с 16% до 50%). Несмотря на увеличение ПДК из-за роста ключевой ставки (на 7,5 п.п.), ранние показатели кредитного качества указывают на более высокий риск предоставляемых кредитов.
Качество обслуживания задолженности по кредитным картам не ухудшилось, поскольку большая часть задолженности приходится на карты, выданные до 2023 года. Однако общий уровень риска по кредитным картам выше, чем по кредитам наличными. Доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц после выдачи средств по кредитным картам составила 2,0% в январе 2024 года.
Автокредитование растет быстро, с увеличением задолженности на 53% год к году к 1 апреля 2024 года. Это объясняется, в частности, ослаблением банками стандартов кредитования. Доля кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) составила 61% в I квартале 2024 года.
Учитывая накопление более рискованных кредитов в портфелях банков, для повышения устойчивости банковского сектора и сдерживания долговой нагрузки граждан по автокредитам Банк России с 1 июля 2024 года увеличивает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с ПДК от 25 до 40% и вводит надбавки по автокредитам с ПДН более 50%.
Эти меры позволят к концу 2024 года сформировать буфер капитала в размере около 7% портфеля необеспеченных потребительских кредитов и около 3% портфеля автокредитов, что снизит долю рискованных кредитов и повысит устойчивость банков в случае возникновения убытков по таким кредитам.
