В настоящее время Банк России отмечает рост торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах. Проп-трейдинговая компания — это юридическое лицо, которое занимается торговлей на организованных рынках, привлекая трейдеров для управления собственным капиталом и заключения сделок от имени компании. Банк России проводит дополнительные мероприятия по мониторингу и анализу активности таких организаций.
По результатам проверок, Банк России выявил факты манипулирования рынком при заключении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которых участвовали проп-трейдинговые компании.
С 13.09.2022 по 02.03.2023 Сычиков Д.В., разработчик торговых стратегий по гражданско-правовому договору с проп-трейдинговой компанией ООО «Лайт-Инвест»1, заключал сделки от имени и за счет компании с фьючерсными контрактами2 через её брокерский счет, одновременно проводя аналогичные сделки с собственного счета как физическое лицо, выступая в роли как продавца, так и покупателя.
С 15.06.2020 по 04.01.2022 Добровольская А.С., Овчинников С.М., Десинов А.В. и Вечеря Н.Л. заключали сделки от имени и за счет проп-трейдинговой компании ООО «ВАТАГА»3 с акциями4 по аналогичной схеме.
С 02.05.2023 по 12.05.2023 Кузнецов Д.М., разработчик торговых стратегий на основании заключенных гражданско-правовых договоров с проп-трейдинговыми компаниями ООО «Лайт-Инвест» и ООО «Григорян Инвест»5, заключал сделки с фьючерсными контрактами6, одновременно подавая разнонаправленные заявки от имени и за счет обеих компаний.
Эти сделки привели к значительным колебаниям цен, спроса, предложения и объема торгов, что классифицируется как манипулирование рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ.
Таким образом, Сычиков Д.В., Кузнецов Д.М., ООО «Лайт-Инвест», ООО «Григорян Инвест», Добровольская А.С., Овчинников С.М., Десинов А.В., Вечеря Н.Л. и ООО «ВАТАГА» нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ. В их адрес направлены предписания о недопущении подобных нарушений в будущем.
В отношении Сычикова Д.В., Кузнецова Д.М., ООО «Лайт-Инвест» и ООО «Григорян Инвест» вынесены постановления о наложении административных штрафов.
Банк России призывает проп-трейдинговые компании, совершающие операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, усилить внутренний контроль за действиями лиц, выполняющих операции в их интересах, включая разработчиков торговых стратегий. Эти меры, а также обязательное обучение, помогут своевременно предотвратить или выявить нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ.
Банк России также обращает внимание участников, осуществляющих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, на недопустимость совершения сделок между корпоративными и личными брокерскими счетами в анонимном режиме торгов в собственных интересах.