1. Банк России решил скорректировать сроки введения национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала (далее — антициклическая надбавка).
С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля — увеличится до 0,5%.
После введения в августе 2024 года решения о применении антициклической надбавки с 1 июля 2025 года в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, темпы роста корпоративного кредитования превысили ожидания. С начала года корпоративная задолженность выросла на 14,5%, из них 6,4% — только в III квартале 2024 года. В октябре корпоративное кредитование увеличилось еще на 2,2%.
При этом в сфере потребительских кредитов и ипотеки, рост которых замедлился, банки активно создают макропруденциальный буфер капитала (1,1 трлн рублей по состоянию на 1 октября). В то же время для стремительно растущего корпоративного портфеля резерв капитала для покрытия системных рисков пока не формируется. Показатель достаточности собственных средств (капитала) банковского сектора по нормативу Н1.0 снизился с 13,3% на начало года до 12,1% на 1 октября 2024 года.
В условиях активного роста кредитования банкам важно ускорить накопление капитального буфера для защиты от системных рисков. Повышение антициклической надбавки обеспечит дополнительную устойчивость банков и сбалансированный рост кредитования экономики. Дальнейшие сроки повышения антициклической надбавки до целевого уровня в 1% от активов, взвешенных по риску, будут определены в 2025 году.
2. Банк России планирует нормативные изменения для снижения кредитных рисков крупных компаний.
Свыше половины прироста корпоративного кредитного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, менее чувствительные к изменению процентных ставок, что может способствовать росту их закредитованности и повышению кредитных рисков для банков.
Для повышения устойчивости банковского сектора к этим рискам планируются изменения в макропруденциальное регулирование, позволяющие устанавливать надбавки к коэффициентам риска для банковских кредитов крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки. Также будет установлен более высокий минимальный коэффициент риска для банков по кредитам крупнейшим заемщикам. Ожидается, что эти меры вступят в силу в первом полугодии 2025 года.
3. Банк России временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ).
Методика расчета максимального лимита БКЛ будет скорректирована, что позволит банкам восполнить недостаток высоколиквидных активов при расчете НКЛ. На период до 1 июля 2025 года лимит по БКЛ для соблюдения НКЛ может быть увеличен. В то же время уровень НКЛ без учета БКЛ не должен опускаться ниже 50% до 1 января 2025 года, и ниже 60% — в период с 1 января до 1 июля 2025 года.
Расширение возможностей БКЛ направлено на снижение влияния норматива НКЛ на ценообразование банковских продуктов.
Прочие параметры БКЛ, включая порядок расчета платы за пользование и дифференцированные ставки (релиз от 15.12.2023), а также ранее утвержденный график выхода из послаблений по НКЛ (релиз от 23.11.2023) остаются без изменений. Методика расчета предельного лимита БКЛ будет дополнительно доведена до банков.
